Trading au carnet d'ordre : pourquoi Genius se distingue par rapport aux autres ?

Qu’est ce qu’un carnet d’ordre ?

Le carnet d’ordre ou Depth of Market (DOM) affiche les offres et les demandes (Bid et Ask) pour les instruments côtés sur les marchés. Cela permet au trader hyper court terme d’anticiper les gros mouvements sur les prix et déterminer son Start, sa Target, son Stop and Loss, le tout en temps réel. La fenêtre du DOM affiche également le volume de chaque ordre.

C’est un outil indispensable pour connaître les niveaux de lots échangés face au prix. Enfn, le trader peut acheter et vendre directement au DOM au prix du marché ou avec des ordres limités. Il représente les intentions des acheteurs et des vendeurs sur le marché.

Pourquoi le DOM de la plateforme de Genius Station est différent des autres ?

Voici un aperçu d’un DOM proposé par les plateformes de trading en général :

On y retrouve les fonctions essentielles pour le trader : les ordres acheter et vendre ainsi que les prix et les volumes.

Sur Genius, j’utilise le carnet d’ordre (DOM) pour anticiper les intentions du marché avant de prendre position. Je garde toujours un oeil sur la contrepartie ainsi que les volumes en cours de transaction pour avoir une idée de la profondeur du marché.

Une subtilité : quand on dit qu’il y a 7 acheteurs, ce n’est pas tout à fait vrai. Pour être tout à fait correct, il y a 7 ordres. Ces 7 ordres ont très bien pu être passés par un seul et même acheteur. C’est rare, mais c’est possible, surtout si le carnet est manipulé, ce qui est, en théorie, formellement interdit. C’est pourquoi Genius a mis en place la nouvelle fonctionnalité “Spoofing”.

Autre élément important que je regarde : le spread ! Il traduit le niveau d’accord entre acheteurs et vendeurs. Plus le spread est élevé, plus le marché est nerveux, donc attention…

Voici donc en détails les autres nombreuses fonctionnalités du DOM de Génius Station :

Sortir en urgence de toutes les opérations en cours ou en attente au prix du marché afin d’être liquide et plat (Cancel et Flatten)
Le spread moyen pour l’asset : différence entre le prix ask, soit le prix d’achat et le prix bid, soit le prix de revente de l’asset.
La valeur d’un tick : un tick représente la variation entre 2 cours consécutifs.
La marge engagée : part requise pour ouvrir une position avec levier. Exemple : pour ouvrir trois positions de 100 000 euros avec un levier de 500, vous aurez 600 euros de marge (300 000 / 500).
La jauge totale BID/ASK : matérialisation visuelle de la compétition entre acheteurs/vendeurs
La contrepartie moyenne pour l’asset (ou lot average) : une contrepartie est la partie de l’autre côté d’une transaction, car une transaction financière nécessite au moins deux parties.
Le slippage moyen pour l’asset BID/ASK : la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix réel auquel la transaction est exécutée.
Le drawdown moyen pour l’asset BID/ASK : il mesure la perte, et donc le risque, d’une stratégie de trading.
Rentrer directement sur le dernier prix du marché d’un simple click de souris
Le Spoofing average en exclusivité
Les volumes en cours de transaction (volumes of last trade)
Le Changement de prix au dragdrop pour changer le prix au DOM
Le POC (Point of Control) : le niveau de prix pour la période de temps avec le volume échangé le plus élevé
Prix moyen sur le DOM : permet de voir les excès de prix
Placer des ordres OSO : Take Profit (TP), Stop Loss (SL), Start (ST)
Le Graphique au DOM : mini courbe en fonction de la variation last price